vreaunota10

Gestiunea portofoliului

Facultatea de Contabilitate şi finanţe, Râmnicu-Vâlcea
Finanţe şi bănci, Anul 3, Semestrul II

1. Un portofoliu P are, in momentul prezent t, valoarea Pt = 50 (u.m.). Se mai cunosc urmãtoarele: á = 5%, ó= 9% (pe zi), urmand a se calcula VaRα pentru intervalul h = 25 zile. Sa se calculeze valoarea lui VaRα (rezultatul se exprima folosindu-se toate zecimalele, doua sau trei, obtinute din calcul, daca sunt mai multe de una).
Nota: Simbolul zecimal folosit va fi virgula; cifrele din cadrul unui numar nu se vor imparti in mii (de ex. 12.543), numarul scriindu-se fara utilizarea punctului sau a virgulei (folosind ex. de mai sus, se va scrie 12543).
A) Z5%= - 1,65 σ= 0.09 * √25 = 0.45
VaR = - Z * σ * Pt = -(- 1,65) * 0,45 * 50 = 37,125
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

2. Un portofoliu P are, in momentul prezent t, valoarea Pt = 1000 (u.m.). Se mai cunosc urmãtoarele: á = 1%, ó= 2% (pe zi), urmand a se calcula VaRα pentru intervalul h = 4 zile. Sa se calculeze valoarea lui VaRα (rezultatul se exprima folosindu-se toate zecimalele, doua sau trei, obtinute din calcul, daca sunt mai multe de una).
Nota: Simbolul zecimal folosit va fi virgula; cifrele din cadrul unui numar nu se vor imparti in mii (de ex. 12.543), numarul scriindu-se fara utilizarea punctului sau a virgulei (folosind ex. de mai sus, se va scrie 12543).
A) Z1% = - 2,33 σ= 0.02* √4 = 0.04 VaR = -Z*σ*Pt = -(-2.33)*0.04*1000 = 93,2
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

3. Intr-un an oarecare un investitor obţine, ca urmare a deţinerii acţiunii „A”, un dividend de 7 u.m., cursul mediu al acestei acţiuni, în anul respectiv, atingând valoarea de 5 u.m.. Sã se calculeze:
a) rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR);
b) PER – pentru actiunea respectiva.
Nota: Rezultatul se exprima folosindu-se trei zecimale (obtinute din calcul), daca sunt mai multe de una.
Simbolul zecimal folosit va fi virgula. Ambele valori se vor scrie in mod normal - de exemplu “1,2” -, la un spatiu departare intre ele.
A) RIR = D / P0 = 7 / 5 = 1,4 PER = P0 / D = 5 / 7 = 0,714
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

4. Intr-un an oarecare un investitor obţine, ca urmare a deţinerii acţiunii „A”, un dividend de 20 u.m., cursul mediu al acestei acţiuni, în anul respectiv, atingând valoarea de 35 u.m.. Sã se calculeze:
a) rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR);
b) PER – pentru actiunea respectiva.
Nota: Rezultatul se exprima folosindu-se trei zecimale (obtinute din calcul), daca sunt mai multe de una.
Simbolul zecimal folosit va fi virgula. Ambele valori se vor scrie in mod normal - de exemplu “1,2” -, la un spatiu departare intre ele.
A) RIR = D/P0 = 20/35 = 0,571 PER = P0/D = 35/20 = 1,75
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

5. Intr-un an oarecare un investitor obţine, ca urmare a deţinerii acţiunii „A”, un dividend de 80 u.m., cursul mediu al acestei acţiuni, în anul respectiv, atingând valoarea de 5 u.m.. Sã se calculeze:
a) rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR);
b) PER – pentru actiunea respectiva.
Nota: Rezultatul se exprima folosindu-se trei zecimale (obtinute din calcul), daca sunt mai multe de una.
Simbolul zecimal folosit va fi virgula. Ambele valori se vor scrie in mod normal - de exemplu “1,2” -, la un spatiu departare intre ele.
A) PER = D/P0 = 80/5 = 16 PER = P0/D = 5/80 = 0,063
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

6. Intr-un an oarecare un investitor obţine, ca urmare a deţinerii acţiunii „A”, un dividend de 14 u.m., cursul mediu al acestei acţiuni, în anul respectiv, atingând valoarea de 400 u.m.. Sã se calculeze:
a) rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR);
b) PER – pentru actiunea respectiva.
Nota: Rezultatul se exprima folosindu-se trei zecimale (obtinute din calcul), daca sunt mai multe de una.
Simbolul zecimal folosit va fi virgula. Ambele valori se vor scrie in mod normal - de exemplu “1,2” -, la un spatiu departare intre ele.
A) PER = D/P0 = 14/400 = 0,035 PER = P0/D = 400/14 = 28,571
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

7. Un portofoliu este alcatuit din doua active, “i” si “j”. Se cunosc urmatoarele date:
DATA „i” Ri „j” Rj
Pret de inchidere Dividende Pret de inchidere Dividende
31.12.2007 10 - 5 -
S. I 2008 12 2 7 -
S. II 2008 15 - 13 1

Sa se calculeze rentabilitatea asteptata (E(R)) a activelor (ca si Ri si Rj ,calculata in procente - rezultatul se exprima in procente, folosindu-se toate zecimalele, doua sau trei, obtinute din calcul, daca sunt mai multe de una).
Nota: Simbolul zecimal folosit - daca este cazul - va fi virgula; cifrele din cadrul unui numar nu se vor imparti in mii, de ex. 12.543 (folosind ex. de mai sus, se va scrie 12543). Ambele valori vor fi de forma “2,5%” si se vor scrie in mod normal - adica “2,5%” -, la un spatiu departare intre ele.
A) Ri1 = (2+12-10)/10 = 0.4 = 40%
Ri2 = (15-12)/12 = 0.25 = 25%
Rj1 = (7-5)/5 = 0.4 = 40%
Rj2 = (1+13-7)/7 = 1 = 100%

ERi = ½ * Ri1 + ½ * Ri2 = ½*40% + ½*25% = 32,5%
Erj = ½ * Rj1 + ½ * Rj2 = ½ * 40% + ½*100% = 70%
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

8. Un portofoliu este alcatuit din doua active, “i” si “j”. Se cunosc urmatoarele date:

DATA „i” Ri „j” Rj
Pret de inchidere Dividende Pret de inchidere Dividende
31.12.2007 1 - 15 -
S. I 2008 1,5 - 16 5
S. II 2008 2 0,4 19 -

Sa se calculeze rentabilitatea asteptata (E(R)) a activelor (ca si Ri si Rj , calculata in procente - rezultatul se exprima in procente, folosindu-se toate zecimalele, doua sau trei, obtinute din calcul, daca sunt mai multe de una).
Nota: Simbolul zecimal folosit - daca este cazul - va fi virgula; cifrele din cadrul unui numar nu se vor imparti in mii, de ex. 12.543 (folosind ex. de mai sus, se va scrie 12543). Ambele valori vor fi de forma “2,5%” si se vor scrie in mod normal - adica “2,5%” -, la un spatiu departare intre ele.
A) Ri1 = (1.5-1)/1 = 0.5 = 50%
Ri2 = (0.4+2-1.5) /1.5 = 0.6 = 60%
Rj1 = (5+16-15)/15 = 0.4 = 40%
Rj2 = (19-16)/16 = 0.1875 = 18,75% ERi = ½ * 50% + ½ * 60% = 55%
Erj / ½ * 40% + ½ * 18,75% = 29,375%
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

9. Un portofoliu este alcatuit din doua active, “i” si “j”. Se cunosc urmatoarele date:
DATA „i” Ri „j” Rj
Pret de inchidere Dividende Pret de inchidere Dividende
31.12.2007 20 - 100 -
S. I 2008 23 4 105 -
S. II 2008 34,5 - 130 10
Sa se calculeze rentabilitatea asteptata (E(R)) a activelor (ca si Ri si Rj , calculata in procente - rezultatul se exprima in procente, folosindu-se toate zecimalele, doua sau trei, obtinute din calcul, daca sunt mai multe de una).
Nota: Simbolul zecimal folosit - daca este cazul - va fi virgula; cifrele din cadrul unui numar nu se vor imparti in mii, de ex. 12.543 (folosind ex. de mai sus, se va scrie 12543). Ambele valori vor fi de forma “2,5%” si se vor scrie in mod normal - adica “2,5%” -, la un spatiu departare intre ele.
A) Ri1 = (4+23-20)/20 = 0.35 = 35%
Ri2 = (34.5-23)/23 = 0.5 = 50%
Rj1 = (105-100)/100 = 0.05 = 5%
Rj2 = (10+130-105)/105 = 0.3333 = 33,333% ERi = ½ * 35% + ½ * 50% = 42,5%
Erj = ½ * 5% + ½ * 33,333% = 19,167
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

10. Un portofoliu este alcatuit din doua active, “i” si “j”. Se cunosc urmatoarele date:
DATA „i” Ri „j” Rj
Pret de inchidere Dividende Pret de inchidere Dividende
31.12.2007 12 - 20 -
S. I 2008 15 2 24 5
S. II 2008 20 - 33 6
Sa se calculeze rentabilitatea asteptata (E(R)) a activelor (ca si Ri si Rj , calculata in procente - rezultatul se exprima in procente, folosindu-se toate zecimalele, doua sau trei, obtinute din calcul, daca sunt mai multe de una).
Nota: Simbolul zecimal folosit - daca este cazul - va fi virgula; cifrele din cadrul unui numar nu se vor imparti in mii, de ex. 12.543 (folosind ex. de mai sus, se va scrie 12543). Ambele valori vor fi de forma “2,5%” si se vor scrie in mod normal - adica “2,5%” -, la un spatiu departare intre ele.
A) Ri1 = (2+15-12)/12 = 0.41666 = 41.667%
Ri2 = (20-15)/15 = 0.3333 = 33,333%
Rj1 = (5+24-20)/20 = 0.45 = 45%
Rj2 = (6+33-24)/24 = 0.625 = 62.5% ERi = ½ * 41,667 + ½ * 33,333 = 37,501%
Erj = ½ * 45 + ½ * 62.5 = 53,75%
B) alt raspuns

Răspuns corect: A

...

+ încă 172 de întrebări.

Aceasta grilă este disponibilă COMPLET numai utilizând programul Nota 10(zece) Plus.
Vezi ce spun utilizatorii lui.
Statistica pe care o oferă programul Nota 10 (zece) despre această grilă rezolvată:
Gestiunea portofoliului
Descarcati gratuit
vreaunota10
Programul NOTA 10 (zece)
Incarcati grilele formatate Nota 10 (zece), invatati-le, testati-va, simulati examenul.

In plus, daca nu gasiti grilele rezolvate pentru examene, puteti opta pentru accesul la baza de date Nota 10 (zece) de grile rezolvate, facand upgrade la programul Nota 10+ !
Cu doar vreaunota10EURO*
aveti si acces la baza de date de grile rezolvate !
vreaunota10
vreaunota10
* Pretul nu include TVA
Home | Prezentare | Cumpără | Povești de succes | Forum | Ajutor | Contul meu | Date cu caracter personal | ANPC | Contact
Copyright © 2010 - 2014 Datagram SRL, CUI: RO13674241, Reg. Com.: J40/1036/2001. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii

Competiţii Online   Five O'Clock   Dicţionar Român Englez   Dicţionar Englez Român   Design Web Site   Program Amanet   
0.0061 / 0.0009 (11)